关于投资组合是的题目有哪些，“投资组合是”的答案是什么。
1、市场投资组合的特征不包括（ ）。
- A：切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
- B：有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
- C：切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
- D：切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
答 案：
2、有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。
- A：债券投资组合
- B：证券投资组合
- C：市场投资组合
- D：最优的资产组合
答 案：
3、已知市场投资组合的预期收益率和标准离差分别为14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则（）
- A：该投资组合的预期收益率为11.6%
- B：该投资组合的标准差为12%
- C：该投资组合是贷出投资组合
- D：资本市场线的斜率为0
答 案：
4、市场投资组合具有的特征不包括（ ）。
- A：它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
- B：有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合与无风险资产的再组合
- C：市场投资组合与投资者的偏好有关
- D：市场投资组合完全由市场决定
答 案：
5、在组合投资理论中，有效投资组合是指（）
- A：在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
- B：可行投资组合集右边界上的任意可行组合
- C：可行投资组合集左边界上的任意可行组合
- D：可行投资组合集内部任意可行组合
答 案：
6、房地产资产的集合是（）。
- A：租赁组合投资
- B：房地产组合投资
- C：设施组合投资
- D：商业物业集合投资
答 案：B
7、组合投资管理工作正确的工作顺序是（）。①投资分析②投资组合的调整③构建投资组合④投资组合绩效评估⑤制订投资方针和政策
- A：⑤①②③④
- B：①⑤②③④
- C：①⑤③④②
- D：⑤①③②④
答 案：
8、在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。
- A：可行投资组合集是一片扇形区域
- B：有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支
- C：最小方差法是求解最优投资组合的方法之一
- D：由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
答 案：
9、对于投资组合保险策略，以下表述正确的是( )。
- A：投资组合保险策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出
- B：投资组合保险策略支付模式呈凸性
- C：投资组合保险策略要求的市场流动性较小
- D：投资组合保险策略有利的市场环境是强趋势的市场环境
答 案：
10、（ ）的基本思路是将大部分资产（保险底线）投入固定收益证券，以保证避险周期到期时能收回本金；同时将剩余的小部分资金（安全垫）乘以一个放大倍数投入股票市场，以博取股票市场的高收益。
- A：递增比例投资组合保险技术
- B：随机比例投资组合保险技术
- C：浮动比例投资组合保险技术
- D：恒定比例投资组合保险技术
答 案：
11、（ ）是指通过数量化分析工具将各类资产有效地组合起来达到预期的风险和收益目标。
- A：投资组合构建
- B：投资组合优化
- C：投资风险控制
- D：投资绩效评估
答 案：
12、对于保障投资组合而言灵活运用期权的作用在于（）。
- A：保障投资组合的安全性
- B：增强投资组合的协作性
- C：提高投资组合的效率性
- D：加强投资组合的公平性
- E：增加投资组合的收益性
答 案：
13、投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（ ）。
- A：市场上涨时，投资组合B—定会跑嬴投资组合A
- B：投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大
- C：投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低
- D：市场上涨时，投资组合A—定会跑赢投资组合B
答 案：
14、证券组合管理决策的各项步骤包括（）。
- A：确定证券投资计划
- B：进行证券投资分析
- C：构建证券投资组合以及对投资组合进行修正
- D：投资组合业绩评估
答 案：
15、下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。
- A：如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
- B：如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
- C：有效前沿是由所有投资组合构成的集合
- D：在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高
答 案：
16、下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）
- A：投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重
- B：当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零
- C：在已知投资组合风险收益率，市场组合的平均收益率和无风险收益率的基础上，可以得出特定投资组合的β
- D：作为整体的市场投资组合的β系数为1
答 案：
17、（2017年真题）投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（ ）。
- A：投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低
- B：市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合A
- C：投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大
- D：市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
答 案：
18、下列关于投资组合收益率的说法正确的有()。
- A：是一个期望收益率
- B：是一个加权平均的收益率
- C：是投资组合中所有投资项目的平均收益率
- D：计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
- E：是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
答 案：
19、投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（ ）。
- A：最小方差组合是全部投资于A证券
- B：最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
- C：两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D：最高方差组合是全部投资于B证券
答 案：
20、确保实现投资目标的重要手段是（）。
- A：构建投资组合
- B：投资分析
- C：对投资组合进行适当的调整
- D：制订投资策略
答 案：C